第一条 为规范广州期货交易所（以下简称交易所）多晶硅期货、期权合约交易行为，根据《广州期货交易所交易规则》《广州期货交易所多晶硅期货合约》《广州期货交易所多晶硅期权合约》，制定本细则。

第二条 交易所、会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、指定交割库、指定质量检验机构、指定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。

第三条 本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。

第二章 合约主要条款和相关参数

第一节 期货合约

第四条 多晶硅期货合约基准交割品和替代交割品的质量标准和升贴水详见附件《广州期货交易所多晶硅期货交割质量标准》。

多晶硅期货实行品牌交割制度，交割品应当是交易所公布的注册品牌的商品。注册品牌管理的办法由交易所另行规定。注册品牌以及相关企业由交易所另行公布。

注册品牌的多晶硅，货主能够提供注册品牌厂家出具的产品质量符合期货交割质量标准的相关证明，可免检入库。

第五条 多晶硅期货指定交割库详见《广州期货交易所多晶硅期货指定交割库名录》，交易所可视情况对多晶硅期货指定交割库进行调整。

第六条 多晶硅期货合约的合约月份为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。

第七条 多晶硅期货合约的交易单位为3吨/手。

第八条 多晶硅期货合约的报价单位为元（人民币）/吨。

第九条 多晶硅期货合约的最小变动价位为5元/吨。

第十条 多晶硅期货合约的交易指令每次最大下单数量为1000手，每次最小下单数量为1手，交易所可根据市场情况进行调整并另行公告。

第十一条 多晶硅期货合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。

第十二条 多晶硅期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。自进入交割月份前1个月第10个交易日起，交易所将分时间段逐步提高合约的交易保证金标准，交易保证金标准为：

第十三条 多晶硅期货合约非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户持仓限额见下表，交割月份个人客户持仓限额为0手：

注：N为某一合约单边持仓总量。

第十四条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户多晶硅期货合约大户报告标准为交易所对其规定的持仓限额的80%（含本数）。

第十五条 多晶硅期货合约的最后交易日为合约月份的第10个交易日。

第十六条 多晶硅期货合约的最后交割日为最后交易日后的第3个交易日。

第十七条 多晶硅期货合约的交易代码为PS。

第十八条 多晶硅期货合约当日结算价是指期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。

第二节 期权合约

第十九条 多晶硅期权合约的标的物为多晶硅期货合约。

第二十条 多晶硅期权合约交易代码为PS－合约月份－C/P－行权价格，其中，PS是多晶硅期货的代码，C和P分别代表看涨期权和看跌期权的合约类型代码。

第二十一条 多晶硅期权合约的交易单位为1手（3吨）多晶硅期货合约。

第二十二条 多晶硅期权合约的报价单位为元（人民币）/吨。

第二十三条 多晶硅期权合约的最小变动价位为1元/吨。

第二十四条 多晶硅期权合约行权方式为美式，买方在合约到期日及其之前任一交易日均可行使权利。

第二十五条 多晶硅期权合约月份为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。

第二十六条 多晶硅期权合约行权价格覆盖标的多晶硅期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。

第二十七条 多晶硅期权合约的行权价格间距设置为：行权价格≤40000元/吨，行权价格间距为500元/吨；40000元/吨＜行权价格≤100000元/吨，行权价格间距为1000元/吨；行权价格＞100000元/吨，行权价格间距为2000元/吨。

第二十八条 多晶硅期权合约交易时间与多晶硅期货合约交易时间一致。

第二十九条 多晶硅期权合约最后交易日为标的期货合约交割月份前1个月的第5个交易日。

第三十条 多晶硅期权合约的交易指令每次最大下单数量为1000手，每次最小下单数量为1手，交易所可根据市场情况进行调整并另行公告。

第三十一条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户持有的多晶硅期权某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过3000手。

第三十二条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户多晶硅期权合约大户报告标准为交易所对其规定的持仓限额的80%（含本数）。

第三十三条 其他交易、结算、风控措施具体参照《广州期货交易所交易管理办法》《广州期货交易所结算管理办法》《广州期货交易所风险管理办法》等有关规定。

第三章 交割业务

第一节 一般规定

第三十四条 多晶硅期货合约适用期货转现货（以下简称期转现）、滚动交割和一次性交割。具体交割流程按照《广州期货交易所交割管理办法》《广州期货交易所结算管理办法》及本细则相关规定执行。

第三十五条 多晶硅期货合约采用实物交割，交割单位为30吨（净重）。

第三十六条 每一交割单位的多晶硅，应当是同一企业生产、同一商标、同一牌号、同一包装规格的商品组成，若组成每一交割单位的多晶硅生产日期不一致，以最早日期作为该批多晶硅的生产日期。

第三十七条 多晶硅期货标准仓单分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。

第三十八条 生产厂家需在拟参与交割多晶硅的出炉阶段留取样芯，留取和保管过程需按照交易所相关操作规范进行，样芯主要用于质量争议复检。

第三十九条 多晶硅期货交割品应装入洁净的聚乙烯包装袋内密封。包装时应防止聚乙烯包装袋破损，以避免产品外来沾污，并提供良好保护，装入外包装箱。

外包装箱上应标明商标、产品名称、净重、生产企业名称及地址，并在指定位置张贴防伪标识以及产品批次信息，标注“基准交割品”或“替代交割品”字样标识。

第四十条 多晶硅期货交割品按照净重结算，每箱净重应为600kg或750kg。

第四十一条 多晶硅期货交割品包装物价格包含在相应期货合约价格中，不另行计价。

第四十二条 生产日期在90天以内（含当日）的多晶硅可以申请注册标准仓单。

第四十三条 每年5月、11月最后一个交易日闭市后，交易所对多晶硅期货仓库标准仓单和厂库标准仓单进行统一注销，但是生产日期在90日以内（含当日）的多晶硅期货仓库标准仓单除外。

第四十四条 多晶硅期货指定交割库应当将多晶硅期货交割品储存在清洁、干燥的环境中，在装卸过程中应轻装轻卸，勿压勿挤。

第四十五条 多晶硅期货交割开具增值税专用发票。

第四十六条 多晶硅期货交割仓库、厂库及相关升贴水由交易所确定并公布。交易所可以视情况对多晶硅期货交割仓库、厂库及相关升贴水进行调整。

第四十七条 多晶硅期货交割货款以交割结算价为基础，再加上交割库升贴水、质量升贴水一并进行结算。

多晶硅期货交割手续费、仓储费、出入库费、检验费等交割相关费用标准由交易所另行规定并公布。

第四十八条 多晶硅期货标准仓单生成、流通、注销等相关业务，本细则未规定的，适用《广州期货交易所标准仓单管理办法》相关规定。

第四十九条 申请成为多晶硅期货指定交割库，采取由控股子公司作为交割业务实际运营单位模式的，应当对控股子公司的业务开展、场所和人员具备统一管理能力，并经交易所审批同意。控股子公司开展交割业务发生的法律责任，由指定交割库申请人按照交易所规定、要求承担责任。

第五十条 申请成为多晶硅期货交割厂库（以下简称厂库）的，应当在厂库业务与相关期货交易业务之间以及该单位与关联单位之间建立有效的隔离制度，加强对资金、业务、管理、人员、信息系统、营业场所和信息传递等的隔离；建立健全利益冲突识别和管理机制，切实防范风险传导和不当牟利。

第五十一条 交易所有权就厂库是否利用其自身或其关联企业开展相关期货业务的优势不当牟利进行检查和调查，厂库应予以配合。

第二节 仓库标准仓单交割

第五十二条 会员办理交割预报时，应当按200元/吨向交易所交纳交割预报定金，预报有效期为30个自然日。

第五十三条 办理完交割预报的货主在入库前3个自然日之前，应当将车船号、品种、数量、到货时间等通知交割仓库（以下简称仓库），仓库应当合理安排接收商品入库。

第五十四条 多晶硅入库时，货主应当向仓库提交生产厂家出具的质量证明书和样芯。仓库应当按照交易所有关规定对相关材料和凭证进行验收。

质量证明书应当注明产品名称、商标、生产厂家、批号、重量和件数、生产日期、适用的质量标准和该批产品的质量检验结果等信息。如该批产品的生产厂家已检明少数载流子寿命等指标，可在质量证明书中一并注明。

第五十五条 多晶硅入库时，仓库对入库商品进行重量验收。

第五十六条 多晶硅入库时，货主向仓库提交注册品牌企业出具的产品质量符合期货交割质量标准的相关证明及交易所要求的其他材料，可免于质量检验。

第五十七条 仓库应按照交易所相关要求妥善保管样芯，保管时间需覆盖样芯对应仓单货物质量争议解决期。

第五十八条 多晶硅从仓库出库时，持有《提货通知单》或者提货密码的货主应当在实际提货日5个自然日前与仓库联系有关出库事宜，并在标准仓单注销日后10个工作日内（含当日）到仓库提货。

第五十九条 货主对仓库出库商品质量有异议的，首先与仓库和对应注册品牌厂家协商解决。协商不成的，货主应当在提货日起30个自然日内（含当日），以书面形式向交易所提出复检申请，超过标准仓单注销日后10个工作日提货的，以第10个工作日当日作为提货日计算。复检申请应当说明仓库名称和需要复检的商品数量、质量指标、生产厂家地址、商标及货物所在垛位号等，留存联系方式，并加盖货主公章。未在规定时间内以规定方式提出申请的，视为货主对出库商品质量无异议。

交易所委托三家指定质量检验机构进行复检，其中施主杂质含量、受主杂质含量以及碳含量指标的复检，由指定质量检验机构对样芯进行检测。基体金属杂质含量、表面金属杂质含量、尺寸以及表面质量指标的复检，由交易所委托指定抽样机构对未开箱货物进行随机抽样，抽样后由指定质量检验机构对样品进行检测。三家指定质量检验机构中，两家及以上出具符合交割质量标准的结果，则认定该批产品符合交割质量标准要求，否则不符合。相关费用由货主先行垫付。

复检结果与交割质量标准相符的，由此产生的相关费用（检验费、差旅费和仓储费等）和损失由货主负担；否则，由注册品牌厂家负担。复检结果与交割质量标准不相符，除货主和注册品牌厂家另有约定的以外，注册品牌厂家应当在收到或应当收到复检结果之日起15个自然日内在原交割地点为货主换货，逾期未完成换货的，按照每日10元/吨的标准向货主支付赔偿金，注册品牌厂家在收到或应当收到复检结果之日起60个自然日内未完成换货的，应当向货主赔偿所有损失。注册品牌厂家向货主先行承担上述责任后，有权向标准仓单注册申请人或其他责任人追偿。

第六十条 多晶硅出库过程中，发现外包装损坏、不适宜再次装卸及运输的，由仓库承担赔偿责任。

第六十一条 多晶硅出库完成后，仓库应与货主对相关事宜进行书面确认，并妥善保存相关材料。

第三节 厂库标准仓单交割

第六十二条 申请注册标准仓单的厂库应当向交易所提供交易所认可的银行履约担保函或者其它担保方式。

第六十三条 厂库应按照交易所相关要求妥善保管样芯，保管时间需覆盖样芯对应仓单货物质量争议解决期。

第六十四条 多晶硅从厂库出库时，货主应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的4个自然日内（含当日）到厂库提货。

多晶硅厂库应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的4个自然日内（含当日）开始发货。厂库应当按照合约要求的交割质量标准发货，并出具符合交易所要求的品质凭证，作为结算质量升贴水的依据。厂库应确保出库货物生产日期不早于该笔仓单注册前的90天（含当日）。

货主对厂库出库商品质量有异议的，首先与厂库和对应注册品牌厂家协商解决。协商不成的，货主应当在提货之日起30个自然日内（含当日）以书面形式向交易所提出复检申请，超过标准仓单注销日后4个自然日提货的，以4个自然日当日作为提货日计算。未在规定时间内以规定方式提出申请的，视为货主对出库商品质量无异议。

交易所委托三家指定质量检验机构进行复检，其中施主杂质含量、受主杂质含量以及碳含量指标的复检，由指定质量检验机构对样芯进行检测。基体金属杂质含量、表面金属杂质含量、尺寸以及表面质量指标的复检，由交易所委托指定抽样机构对未开箱货物进行随机抽样，抽样后由指定质量检验机构对样品进行检测。三家指定质量检验机构中，两家及以上出具符合交割质量标准的结果，则认定该批产品符合交割质量标准要求，否则不符合。相关费用由货主先行垫付。

复检结果与交割质量标准相符的，由此产生的相关费用（检验费、差旅费和仓储费等）和损失由货主负担；否则，由注册品牌厂家负担。复检结果与交割质量标准不相符的，除货主和注册品牌厂家另有约定的以外，注册品牌厂家应当在收到或应当收到复检结果之日起15个自然日内在原交割地点为货主换货，逾期未完成换货的，按照每日10元/吨的标准向货主支付赔偿金，注册品牌厂家在收到或应当收到复检结果之日起60个自然日内未完成换货的，应当向货主赔偿所有损失。注册品牌厂家向货主先行承担上述责任后，有权向标准仓单注册申请人或其他责任人追偿。

第六十五条 厂库以不高于日发货速度向货主发货时，货主因运输能力等原因无法按时提货，货主应当向厂库支付滞纳金。滞纳金按照如下方法确定：

（一）从开始提货之日（含当日）起，每日按照截至当日应提而未提的商品数量乘以相应的滞纳金标准计算出当日滞纳金金额；

（二）直至完成提货之日（不含当日），在加总每日滞纳金金额的基础上，计算出货主应当向厂库支付的滞纳金总额。

滞纳金标准为100元/吨•天。

第六十六条 在提货期限届满之日后（不含当日）且在标准仓单注销日后（不含注销日）的19个自然日内（含当日）到厂库提货，货主应当向厂库支付滞纳金，厂库仍应按照期货标准承担有关的发货时间和发货速度的责任，直至发完全部期货商品。滞纳金按照如下方法确定：

（一）从提货期限届满之日（含当日）起，每日按照截至当日应提而未提的商品数量乘以相应的滞纳金标准计算出当日滞纳金金额；

（二）直至完成提货之日（不含当日），在加总每日滞纳金金额的基础上，计算出货主应当向厂库支付的滞纳金总额。

滞纳金标准为100元/吨•天。

第六十七条 货主在标准仓单注销日后（不含注销日）的19个自然日后（不含当日）到厂库提货，货主应当以下述公式的计算方法向厂库支付滞纳金，同时厂库将不再按照期货标准承担有关的发货时间和发货速度的责任。

滞纳金金额=100元/吨•天×全部的商品数量×19天

第六十八条 厂库未按规定的日发货速度发货，但按时完成了所有商品的发货，厂库应当向货主支付赔偿金。赔偿金标准如下：

赔偿金金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按日出库速度应发而未发的商品数量×5%

第六十九条 厂库未按时完成所有商品的发货，在按本细则第六十八条规定进行赔偿的基础上，同时还应当向货主支付赔偿金。

赔偿金金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×5%

对于剩余未发商品，交易所按照以下程序进行处理：

（一）交易所向货主提供其它厂库或其它地点的相同质量和数量的现货商品，并承担调整交货地点和延期发货产生的全部费用；

（二）交易所无法提供上述商品时，向货主返还货款并支付赔偿金。

返还货款和赔偿金的金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×120%

第七十条 当厂库发生本细则第六十八条、第六十九条中的违约行为时，首先由厂库向货主支付赔偿金、返还货款和追加赔偿金。厂库未支付的或者支付数额不足的，按照《广州期货交易所风险准备金管理办法》《广州期货交易所标准仓单管理办法》有关规定处理。

第七十一条 当货主发生本细则第六十五条至第六十七条中的违约行为时，首先由货主向厂库支付滞纳金。货主未支付或支付数额不足的，厂库可通过包括法律手段在内的其他手段向货主追索。

第七十二条 当发生本细则第六十五条至第六十九条所述情况而给厂库或者货主一方造成损失，如双方约定另行协商处理，则按双方协商而定。书面协议报交易所备案。

第七十三条 因不可抗力导致无法发货或提货时，厂库或货主无需支付滞纳金或赔偿金。

本条所称不可抗力包括恶劣天气、洪水、地震或泥石流等自然灾害、法规政策变化等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

第七十四条 多晶硅出库完成后，厂库应与提货人对相关事宜进行书面确认，厂库妥善保存相关材料。

第七十五条 违反本细则规定的，交易所按照《广州期货交易所违规违约处理办法》和其他业务规则的有关规定处理。

第七十六条 本细则解释权属于广州期货交易所。

第七十七条 本细则自发布之日起实施。