程序化交易风险揭示书（期货）

1、为了保障投资者和西部期货有限公司（以下简称西部期货）的共同利益，特制定本揭示书，作为《期货经纪合同》的补充。

2、在投资者和西部期货共同遵守国家法令和监管部门、交易所法规的前提下，西部期货为投资者提供程序化交易服务。如果法令或法规发生变化，与本揭示书内容发生冲突，西部期货可以在评估情势后依其自主决定，暂停或中止本揭示书及相关交易的进行。

3、若投资者采用高频程序化交易，可申请在西部期货提供的程序化交易生产环境进行交易，但必须遵守以下条件：

(1) 在投资者交纳的交易手续费中需包含技术附加费，交易手续费必须高于技术附加费。技术附加费按西部期货标准执行。

(2) 若投资者的废单率大于95%或投资者的交易未经审批私自接入，则西部期货有权强制取消西部期货的高频交易资格，直至暂停交易。

(3) 如投资者连续三个月（不含春节月份）单日平均委托量低于2000笔，则西部期货可以强制将其退回主生产环境进行交易。

(4) 根据西部期货对投资者的接入安全性的评估，西部期货可随时决定停止投资者的高频交易，或变更投资者交易的部署方式。

4、投资者向西部期货申请部署独立服务器的，西部期货将收取技术托管费。投资者向西部期货申请开通外网监控服务的，西部期货另行收取技术通讯费。

5、投资者向西部期货申请部署或使用交易专线的，西部期货可按接入条件收取布线工程费用和专线年使用费。

6、投资者未向西部期货按时支付规定的任何费用，西部期货可停止提供程序化交易，并有权单方面终止本揭示书。

7、西部期货向投资者提供下表程序化交易和相关服务，投资者承诺向西部期货支付相关费用。

8、西部期货对投资者采用西部期货提供的程序化交易进行的交易的后果不承担任何的责任，投资者自行承担其采用程序化交易而导致的所有风险，包括但不限于交易系统的运行风险及期货交易的投资风险。

9、因非人为的因素发生系统故障时，西部期货协助尽快修复，西部期货不承担任何责任。西部期货在官网提供多个终端软件供投资者在发生交易中断时应急使用。

10、专线接入或开通外网监控服务的客户，不得利用提供的技术条件，从事网络攻击、病毒传播等对交易系统造成危害的活动。由于投资者原因造成西部期货损失的，西部期货可要求投资者承担赔偿责任。

11、西部期货信息技术部负责组织对程序化交易系统的接入认证，审查其软件功能，测试评估其是否已集成符合监管要求的信息采集动态链接库，是否能够准确采集程序化交易系统信息。对于符合上述要求的交易软件，在交易软件中，配置其App ID和授权码，开通准入权限。

12、 接入认证流程

a)直连模式

   （1）客户向信息技术部发起认证申请；

   （2）客户根据要求编制App ID，上报信息技术部；

   （3）信息技术部依据AppID发放授权码，客户将其集成至交易终端软件中；

   （4）信息技术部审核客户交易终端功能，对于符合监管规定的交易终端软件，在交易软件中，配置其AppID和授权码，开通准入权限；

   （5）交易终端软件应具有提示用户开通相关信息采集权限的功能，并具有若用户不开通相关权限可禁止用户登录的功能。

b）中继代理模式

   （1）终端厂商联合中继代理厂商向期货公司发起认证申请；（2）终端厂商根据规范要求编制AppID,中继代理厂商根据规范要求编制RelayAppID,上报期货公司；

   （3）期货公司依据AppID和RelayAppID分别发放授权码,终端厂商和中继代理厂商将其分别集成至终端软件和中继代理中;

   （4）期货公司审核中继代理功能,对于符合监管规定的中继代理,在交易软件中,配置其RelayAppID和授权码,开通准入权限；

   （5）期货公司审核客户交易终端功能,对于符合监管规定的终端软件,在中继代理中,配置其AppID和授权码,开通准入权限;

   （6）终端软件应具有提示用户开通相关信息采集权限的功能,并具有若用户不开通相关权限可禁止用户登录的功能。

13、根据中国期货市场监控中心对程序化交易的要求，通过认证接入我公司系统必须遵守以下规范：

(1) 不得使用程序化交易软件从事非法配资，提高交易杠杆，增加投资者交易风险的活动；

(2) 不得使用程序化交易软件从事非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款活动；

(3) 投资者进行的期货交易不得违反我国期货交易管理制度、交易所的交易规则和反洗钱制度，接收并配合监管机构和自律机构的延申检查。如发生触犯法律法规的行为，后果由投资者自行承担。

14、投资者接到西部期货系统变更的通知时，按要求进行系统变动评估并配合修改和参加测试。因业务变更需要调整接口内容时，至少提前5个工作日通知投资者，并配合在测试环境验证通过后投产使用，对系统接入过程中获取的西部期货相关信息严格进行保密。

西部期货有限公司