关于开展沪深300ETF期权业务通关测试的通知
西部期货
2019-12-19 14:42:58
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尊敬的客户:

上海证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司上海分公司定于2019年12月21日(周六)组织开展沪深300ETF期权业务通关测试,请有相关资质的市场参与者参加,验证沪深300ETF期权业务功能。

一、方案概要

上海证券交易所(以下简称本所)定于2019年12月21日(周六)联合中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)上海分公司,组织开展沪深300ETF期权业务全网测试,模拟现货证券(含华泰柏瑞沪深300ETF)及其期权品种的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等业务处理过程,检验市场参与各方技术系统正确性。测试使用竞价撮合平台00环境、期权业务平台03环境,行情文件为mktdt00.txt、mktdt03.txt。

二、参测单位

(一)本所技术公司、信息公司。

(二)中国结算上海分公司。

(三)参测市场参与者。

(四)参测信息商。

三、测试内容

测试模拟一个交易日的交易和清算(T日为20191221),测试用期权标的为510300,主要验证相关各方可正确处理现货证券及其期权品种的交易与非交易、行情接收与展示、清算交收等业务。具体内容如下:

(一)510300ETF期权合约订单申报:买入/卖出开仓、买入/卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓。

(二)证券锁定解锁指令申报:证券锁定指令申报、证券解锁指令申报。

(三)保证金查询指令:开仓、平仓、组合、拆分后保证金查询。

(四)组合与拆分:认沽牛市价差组合策略构建与拆分、认沽熊市价差组合策略构建与拆分、认购牛市价差组合策略构建与拆分、认购熊市价差组合策略构建与拆分、跨式空头组合策略构建与拆分、宽跨式组合策略构建与拆分。

(五)行情与盘后报表接收与处理:期权行情mktdt03.txt接收与处理、期权过户OGH接收与处理。

(六)结算处理:日终交易结算、备兑锁券及维持保证金收取、结算文件接受与处理。

(七)510300ETF申赎与交易:510300ETF申赎订单申报、510300ETF交易订单申报。

四、测试时间安排

测试时间为2019年12月21日(周六)8:30至16:00,接收交易委托时间为9:15至11:30。其中,10:30-10:35模拟中午休市。

五、测试数据准备

测试所使用的证券账户、交易单元、指定交易、清算路径、产品持有、权益数据、做市商信息、保证金等均以2019年12月20日(周五)闭市后生产环境数据为基准。

测试使用的华泰柏瑞沪深300ETF产品PCF文件与2019年12月23日(周一)生产环境使用的PCF文件一致,基金管理人无需上传测试用PCF文件。

测试详细内容见上海证券交易所官网:http://www.sse.com.cn/services/tradingservice/tradingtech/newnotice/。

本次测试期间所有资金、持仓均为虚拟数据,不作为交易盈亏凭据,请投资者知悉。

特此通知。

西部期货有限公司

二〇一九年十二月十九日