逐日盯市和逐笔对冲两种盈亏计算方式
西部期货
2016-09-30 02:52:47
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逐日盯市和逐笔对冲两种盈亏计算方式

一、逐日盯市:

1、平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

1)平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

2)平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位

2、持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏

1)持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

2)持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

3、当日盈亏=平仓盈亏(逐日盯市)+持仓盈亏(逐日盯市)

4、当日结存(逐日盯市)=上日结存(逐日盯市)+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费

5、客户权益=当日结存(逐日盯市)

 

二、逐笔对冲:

1、平仓盈亏(逐笔对冲)=开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

2、浮动盈亏=当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位

3、当日结存(逐笔对冲)=上日结存(逐笔对冲)+当日存取合计+平仓盈亏(逐笔对冲)-当日手续费

4、客户权益(逐笔对冲)=当日结存(逐笔对冲)+浮动盈亏

 

注:1、本公式旨在提示两种盈亏计算方式不同之处;

2、盈亏计算方式不同,不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字;

3、“****之差”的正负值要结合头寸方向计算。